1) Введение.
2) Функция цены.
3) Построение кривой доходности.
4) Прайсинг фиксов.
5) Прайсинг линкеров.
6) Прайсинг флоатеров.
7) Прайсинг бессрочных облигаций.
8) Управление рисками.
9) Первичные размещения.
10) Построение стратегии и управление портфелем.
Срок продвинутого обучения: 2 месяца.
Длительность каждого урока в среднем 40-45 мин.
Формат: лекции с теорией в записи + эксель с расчетами и объяснениями на цифрах.
Об авторе:
Риск-менеджер в банке из топ 10. Занимается оценкой и контролем рыночных рисков по портфелю финансовых инструментов.
Выпускник МГУ и Американского университета Fordham University по направлению финансовой математики.
Сертифицированный финансовый риск-менеджер (FRM) глобальной ассоциации риск профессионалов.
Автор YouTube и Telegram каналов с аудиторией более 20 000 подписчиков.